Apex Trader nodrošina atpakaļpārbaudītus prognozēšanas modeļus ar izpildi reāllaikā, tāpēc katrs signāls tiek kalibrēts pirms kapitāla kustības.
Katrs modelis tiek pārbaudīts pret vēsturisko nepastāvību, pirms tas sasniedz reāllaika kontu. Nekas netiek izmantots, pamatojoties tikai uz pieņēmumu.
Nekādu diskrecionāru ignorēšanu starp posmiem. Katrs solis tiek reģistrēts, un to var rekonstruēt, izmantojot vēsturiskos datus.
Sintēzes cenas, apjoma un makro plūsmas vienā strukturētā datu kopā.
Kalibrējiet modeļus pret vēsturiskajām korelācijām un nepastāvības kopām.
Filtrējiet katru signālu, izmantojot pozīcijas lieluma un izņemšanas ierobežojumus.
Izpildiet vai atzīmējiet iegūto signālu noteiktā riska aploksnē.
Tā paša analītiskā slāņa tikai lasāms skats, ko iekšēji izmanto pozīciju izmēra un pārraudzības noteikšanai.
Pašlaik uzraudzīto pozīciju dispersijas analīze, atsvaidzināta katrā ciklā.
Vēsturiskā korelācija starp modeļa izlaidi un realizēto atdevi, pēc perioda.
Katra uzņemšanas cikla beigās tiek ziņots par diagnostiku.
Apex Trader tika izstrādāts, pamatojoties uz vienu ierobežojumu: modelis vai nu iztur vēsturiskos datus, vai arī tiek izmests. Izvadei nav pievienots diskrecionārs slānis, kas ļauj izsekot katra signāla pamatojumam.
Tas pats dzinējs, kas filtrē signālus atsevišķiem kontiem, arī strukturē riska skatu, ko izmanto lielākiem, vairāku instrumentu portfeļiem.
Tas pats prognozēšanas kodols, kas piemērots dažādiem ierobežojumiem un laika horizontiem.
Lielus portfeļus ir grūtāk lasīt reāllaikā, jo korelācijas mainās ātrāk, nekā to pieļauj manuālā pārskatīšana. Apex Trader uztur pastāvīgi atjauninātu korelācijas karti, tāpēc piešķiršanas lēmumi attiecas uz pašreizējiem apstākļiem, nevis uz pagājušās nedēļas pārskatu.
Īsi turēšanas periodi atstāj maz vietas aizkavētai analīzei. Dzinējs apstrādā ienākošos datus un rada signālu bez manuālas pārskatīšanas darbības starplaikos, saglabājot minimālu atstarpi starp noteikšanu un darbību.
Ilgtermiņa pozicionēšanu bieži izkropļo nesenā cenu darbība, nevis pamatā esošie dati. Atpakaļpārbaudītie modeļi piemēro vienus un tos pašus kritērijus neatkarīgi no nesenajām svārstībām, kas nodrošina stratēģiskos lēmumus, pamatojoties uz vēsturiskiem pierādījumiem.
Piekļūstiet tam pašam paredzamajam slānim, kas tiek izmantots iekšējai riska kalibrēšanai un kas izveidots uz modeļiem, kas pirms izlaišanas tiek pārbaudīti attiecībā pret vēsturiskajiem tirgus cikliem.
Sāciet darbuNepieciešama moderna pārlūkprogramma un stabils savienojums nepārtrauktai datu straumēšanai.