Apex Trader spája spätne testované prediktívne modely s vykonávaním v reálnom čase, takže každý signál je kalibrovaný pred pohybom kapitálu.
Každý model je pred dosiahnutím aktívneho účtu testovaný na základe historickej volatility. Nič nie je nasadené len na základe predpokladov.
Žiadne diskrečné prepisy medzi fázami. Každý krok je zaznamenaný a možno ho rekonštruovať na základe historických údajov.
Zlúčte cenové, objemové a makro informačné kanály do jedného štruktúrovaného súboru údajov.
Kalibrujte modely podľa historických korelácií a klastrov volatility.
Filtrujte každý signál cez obmedzenia veľkosti polohy a čerpania.
Vykonajte alebo označte výsledný signál v rámci definovanej obálky rizika.
Zobrazenie len na čítanie tej istej analytickej vrstvy, ktorá sa interne používa na nastavenie veľkosti a monitorovania pozícií.
Analýza rozptylu naprieč aktuálne monitorovanými pozíciami, obnovovaná v každom cykle.
Historická korelácia medzi výstupom modelu a realizovaným výnosom podľa obdobia.
Diagnostika sa uvádza na konci každého cyklu požitia.
Apex Trader bol navrhnutý s ohľadom na jedno obmedzenie: model buď obstojí v porovnaní s historickými údajmi, alebo sa zahodí. Na výstup nie je pridaná žiadna diskrečná vrstva, vďaka čomu je zdôvodnenie každého signálu vysledovateľné.
Rovnaký mechanizmus, ktorý filtruje signály pre jednotlivé účty, tiež štruktúruje pohľad na riziko používaný pre väčšie portfóliá s viacerými nástrojmi.
Rovnaké prediktívne jadro aplikované proti rôznym obmedzeniam a časovým horizontom.
Veľké portfóliá sa ťažšie čítajú v reálnom čase, pretože korelácie sa posúvajú rýchlejšie, ako umožňuje manuálna kontrola. Apex Trader udržiava neustále aktualizovanú mapu korelácií, takže rozhodnutia o alokácii odkazujú na aktuálne podmienky, nie na správu z minulého týždňa.
Krátke doby držania ponechávajú malý priestor na oneskorenú analýzu. Motor spracováva prichádzajúce dáta a vytvára signál bez manuálneho kontrolného kroku medzi tým, čím je medzera medzi detekciou a akciou minimálna.
Dlhodobejšie umiestnenie je často skreslené skôr nedávnym cenovým pohybom než podkladovými údajmi. Spätne testované modely uplatňujú rovnaké kritériá bez ohľadu na nedávnu volatilitu, vďaka čomu sú strategické rozhodnutia ukotvené na historických dôkazoch.
Prístup k rovnakej prediktívnej vrstve, ktorá sa používa na internú kalibráciu rizika, postavená na modeloch, ktoré sú pred uvedením na trh testované v porovnaní s historickými trhovými cyklami.
ZačínameVyžaduje moderný prehliadač a stabilné pripojenie na nepretržité streamovanie dát.